Strategie 05: RangeBreakout – DAX 8-9 Uhr – WT

Quantitative Analyse der Finanzmärkte

Erklärung & Umsetzung

 

Beschreibung: Die Modellierung des Rangebreakout-Systems basiert auf der Spanne von 08:00 bis 09:00 im DAX. Diese Spanne wird auf die 9:00 Uhr-Extreme gelegt und ist für gesamten Tag (bis 22:00 Uhr) gültig. Gehandel wird hier nur der zweite Ausbruch.

Umsetzung: Rangemessung 8:00 – 9:00 Uhr. Der DAX schwankt in diesem Zeitraum beliebig und macht dabei in dieser einstündigen Phase automatisch ein Tief und ein Hoch. Die Distanz zwischen Tief und Hoch wird um 9:00 auf das Hoch und unter das Tief projiziert. Damit entstehen 2 Ausbruchskanäle die für Zeitraum von 9:00 bis 22:00 Uhr gültig sind. Da allerdings nur der zweite Ausbruch gehandelt wird, kommt nicht jeden Tag ein Signal zu Stande. Manchmal liefert der erste, manchmal liefert der erste Ausbruch eben nicht. Im Fokus steht eigentlich folgendes Phänomen: Nicht immer, aber durchschnittlich oft genug sticht der DAX erst eine BOX an (irgendeine Ausdehnung, ob oder unten, egal), wendet dann und zieht durch die gegenüberliegende BOX durch. Mehr oder weniger ein Hinterhalt. In dem folgenden Fallbeispiel ist er erst unten reingezogen und der zweite hat dann in diesem Beispiel funktioniert.

Allerdings lebt die Strategie natürlich davon, dass sie konsequent umgesetzt wird, da das Verhalten nicht immer und stets auftritt, sondern in Phasen (siehe Impuls / Reaktionsmuster).

Weitere Aspekte: Das CRV ist mit 2:1 bzw 3:1 umsetzungsfreundlich.

Dokumentation –  (monatlich am Monatsende, Stand: 29.06.2019 | 19:27)